顏同學(xué)
2020-11-29 08:51老師,您好,第11題的D選項,strangle中call的執(zhí)行價是不是應(yīng)該是K2,Put的執(zhí)行價是K1?老師在講解的時候默認(rèn)call的執(zhí)行價是K1,Put的執(zhí)行價是K2。這樣會有不同的結(jié)果嗎?
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1個回答
Adam助教
2020-11-30 09:29
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同學(xué)你好,這題老師講的有問題。
異價跨式組合(strangle)是買入一個執(zhí)行價格比較高的看漲期權(quán)K2,同時買入一個執(zhí)行價格比較低的看跌期權(quán)K1。
short strangle就是 :賣一個執(zhí)行價格比較高的看漲期權(quán)K2,同時賣一個執(zhí)行價格比較低的看跌期權(quán)K1。損益如圖
