張同學(xué)
2020-11-29 10:02portfolio 12：老師，這道題幫忙解釋下，謝謝
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2個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-30 19:37
該回答已被題主采納
└(^o^)┘你好同學(xué)，
In a strategic asset allocation, assets within a specific asset class have high paired correlations and low correlations with other asset classes.
可以理解為投資一個(gè)大類的資產(chǎn)，例如石油類，投資中石油和中石化，此時(shí)兩者之間的相關(guān)性較大。A對(duì)。
中石油和其他資產(chǎn)間的相關(guān)性較弱，例如和醫(yī)療股。
C不對(duì)，描述過(guò)于絕對(duì)，不能描述有相似的風(fēng)險(xiǎn)和收益預(yù)期
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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Michael助教
2020-11-30 19:45該回答已被題主采納
學(xué)員你好，這個(gè)題目問(wèn)的是一個(gè)資產(chǎn)大類（比如股票）內(nèi)部的資產(chǎn)的特點(diǎn)。
既然大家都屬于一個(gè)資產(chǎn)大類，那么大家的風(fēng)險(xiǎn)和收益的情況差不多（C選項(xiàng)是正確的，A選項(xiàng)是不對(duì)的），以及資產(chǎn)大類和資產(chǎn)大類之間的相關(guān)系數(shù)要低以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)分散化的效果（選項(xiàng)B是正確的）
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