星同學(xué)
2020-11-29 18:38老師好,請教第35題,對比第34題,在12年這個時點增加curvature可以也理解為yield上升嗎?如果可以等價為yield上升,那只short12年就好了,B選項應(yīng)該也可以呀?謝謝老師
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1個回答
Nicholas助教
2020-11-30 19:12
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同學(xué),晚上好。
B選項不選是因為資產(chǎn)組合的范圍要大于負(fù)債組合的范圍,也就是資產(chǎn)組合的范圍應(yīng)該是更寬的,這樣才能夠施行Duration match,保證每筆負(fù)債的一前一后債券可以Cover它。
加油,祝你順利通過考試~
