Eddy王
2020-11-29 21:23請(qǐng)問(wèn)解析里，公式該怎么理解呢，特別是那個(gè)2 如果是3種工具就乘3嗎？
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1個(gè)回答
Linda助教
2020-11-30 17:08
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這是標(biāo)準(zhǔn)的投資組合方差的公式，投資組合的方差=投資于A資產(chǎn)的權(quán)重^2*投資于A資產(chǎn)獲得的收益率^2+投資于B資產(chǎn)的權(quán)重^2*投資于B資產(chǎn)獲得的收益率^2+2*投資于A資產(chǎn)的權(quán)重*投資于A資產(chǎn)獲得的收益率*投資于B資產(chǎn)的權(quán)重*投資于B資產(chǎn)獲得的收益率,
我們不要求大家掌握3項(xiàng)投資工具的方差，因?yàn)楸容^復(fù)雜。這里的2在公式里面算是一個(gè)定值，
如果是A、B、C，3個(gè)投資工具話(huà)，Wa，b,c表示的是分別表示投資于A、B 、C的權(quán)重，Ra，b,c表示投資于A、B 、C的收益。
他們的方差是=Wa^2*Ra^2+Wb^2*Rb^2+Wc^2*Rc^2+2*Wa*Ra*Wb*Rb+2*Wb*Rb*Wc*Rc+2*Wa*Ra*Wc*Rc。
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