吳同學(xué)
2020-11-29 21:39請(qǐng)問(wèn)此處的V[Yt]為何等于tσ², 而不是等于V[Y?]+tσ² 呢?是否此處的V[Y?]等于0呢,如果是的話(huà)也麻煩解釋一下,謝謝。
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-30 17:37
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同學(xué)你好,因?yàn)閅0表示的是yt這個(gè)時(shí)間序列的初始值,也就是一個(gè)具體的數(shù)值,常數(shù)的方差是0, 所以它的方差V(Y0)=0.
Yt的方差證明見(jiàn)附圖,這部分原版書(shū)也沒(méi)有展開(kāi),所以簡(jiǎn)單參考即可。
