Bruce
2020-11-30 07:22請問老師，這里是求port volatility用beta,有的是用市場價值百分率，這些區(qū)別是什么呢?謝謝
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2020-11-30 09:35
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同學(xué)你好，求volatility要根據(jù)題目中給出的條件，在本題中，已知equity和bond的covariance matrix，從表中我們可以看出，equity和bond的covariance等于0.072，各自的方差分別為0.09和0.16，就可以直接帶入到公式中求出資產(chǎn)組合的volatility。公式如下：
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追問
計算式我明白，只是不太明白，有時候是用權(quán)重帶入公式，有時候又是用beta matrix帶入
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追答
這道題嚴格意義上不算是權(quán)重，因為是兩因子模型的概念Rp=0.6Re+0.25Rb，利用公式Var（ax+by）=a^2x^2+b^2y^2+2abcov(x,y)公式計算。
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