丁同學(xué)
2020-11-30 10:11請問這道題,決定敏感程度衡量不是用久期和凸性嗎?是否我可以理解為,我們學(xué)的久期和凸性都是有一個(gè)假設(shè)前提,期限為X下的敏感程度?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-11-30 13:50
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同學(xué)你好,
這里的the estimated percentage change in bond price說的就是下面的公式。這個(gè)公式里面包括了三個(gè)變量,modified duration, convexity,和?y(也就C里面的change in yield to maturity)
