Kristen
2020-11-30 12:32老師33 和34 這兩道題的思路是什么呀。 當(dāng)多個組合的方差公式不是只能用在等權(quán)重等個體資產(chǎn)方差 ，等協(xié)方差 時候才能用嗎，題里只說了等權(quán)重啊
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-11-30 19:43
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同學(xué)你好，
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已知所有方差相同，協(xié)方差相同，權(quán)重相同的情況下，n趨近于無窮大，那么第一項(xiàng)很小，第二項(xiàng)占據(jù)了整個公式大部分。
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market decline表示市場的下行，此時投資組合中的資產(chǎn)間，相關(guān)性增加，相關(guān)系數(shù)上升，那么在各個資產(chǎn)權(quán)重不變的情況下，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差也會上升。
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