Vicent
2020-11-30 14:32Passive中,會導(dǎo)致 portfolio中成分股比 benchmark還多的是 buffering還是 packeting,麻煩解釋一下
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2020-11-30 17:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,buffering有可能導(dǎo)致組合持有的比benchmark成分還多,因為緩沖規(guī)則的存在,可能導(dǎo)致那些已經(jīng)被踢出benchmark的股票因為還沒達到buffering的breakpoints,所以沒被踢走。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點,煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力,祝你順利通過考試~
