張同學(xué)
2020-11-30 14:34用interpolate方法來求目標(biāo)債券的spread,是使用maturity還是Duration來計(jì)算
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-11-30 19:13
該回答已被題主采納
同學(xué),晚上好。
一般我們是推薦用到期期限來做線性插補(bǔ)的,但是有時(shí)候題目中會沒有給出到期期限,那么我們只能用久期來處理,具體要根據(jù)題目信息分析。
加油,祝你順利通過考試~
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追問
謝謝老師
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追答
同學(xué),下午好。
不客氣。
