拜同學
2020-11-30 14:39老師好,請問full replication是不是要比其他兩個方法成本高?那pure index也是同理嗎
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1個回答
Nicholas助教
2020-11-30 18:51
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同學,晚上好。
麻煩問一下同學問的是固收中的還是權(quán)益中的關(guān)于完全復制的方法,因為兩個科目的邏輯不太一樣,謝謝。
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追問
能分別說一下嗎 有點混了
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追答
同學,下午好。
權(quán)益里面,full replicaiton是比其stratified的高,不一定比optimization的高,因為要看你持股的數(shù)量,以及optimization rebalance的頻率。固收里面,pure index反而成本比enhanced 成本第一點,因為它turnover比enhanced的略低。
加油,祝你順利通過考試~
