拜同學(xué)
2020-11-30 14:39老師好，請(qǐng)問(wèn)full replication是不是要比其他兩個(gè)方法成本高？那pure index也是同理嗎
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-11-30 18:51
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同學(xué)，晚上好。
麻煩問(wèn)一下同學(xué)問(wèn)的是固收中的還是權(quán)益中的關(guān)于完全復(fù)制的方法，因?yàn)閮蓚€(gè)科目的邏輯不太一樣，謝謝。
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追問(wèn)
能分別說(shuō)一下嗎 有點(diǎn)混了
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追答
同學(xué)，下午好。
權(quán)益里面，full replicaiton是比其stratified的高，不一定比optimization的高，因?yàn)橐茨愠止傻臄?shù)量，以及optimization rebalance的頻率。固收里面，pure index反而成本比enhanced 成本第一點(diǎn)，因?yàn)樗黷urnover比enhanced的略低。
加油，祝你順利通過(guò)考試~
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