DYN
2018-04-07 16:18百題《估值》47題。為什么是購買不是賣出。為什么要×200×100
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-08 09:19
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學(xué)員你好。對沖使現(xiàn)有頭寸的delta=0,組合現(xiàn)在是賣期權(quán),那么現(xiàn)在組合delta<0,對沖的話就要選delta>0的,購買股票delta=1>0,所以應(yīng)該購買。
×200×100 是組合期權(quán)的價值。
