1個回答
Wendy助教
2018-04-10 16:23
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同學(xué)你好,具體見圖
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追問
老師,對于選項a,我的思路如圖所示,請問哪里出了問題??
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追答
同學(xué)你好,A選項中在相同的becktesting的置信水平下,不管對于什么樣置信水平的VAR(95%或者99%),回測得出的結(jié)果應(yīng)該是一樣的。你這種比較方法不適合,因為均值和標準差不同,沒辦法直接比較。你可以進行標準化(比如可以用正態(tài)分布的標準化進行處理),然后再進行比較。
