皮同學(xué)
2020-11-30 16:19這里說認(rèn)為哪個因子更重要就配更高的敏感性貝塔,是指每個factor前面的系數(shù)么,但這個系數(shù)不是通過回歸得來的么,而且這里又是passive投資,所以應(yīng)該這個系數(shù)不能變啊
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2020-11-30 19:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個passive是指他的規(guī)則是事先定好的,但是基金經(jīng)理可以決定偏向哪個因子進行配置。
