李同學(xué)
2018-04-07 22:232007年真題，return對(duì)比，commodity futures為什么與bond return 比較？bond return 這題哪里有？另，就算要比較，不應(yīng)該是與endowment return 來(lái)比么？
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-04-08 16:12
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同學(xué)你好。
這道題目問(wèn)的是Palmer之前的AA（資產(chǎn)配置 asset allocation）是：55% equity，45% bond， 5% cash.
現(xiàn)在要變成：45% equity，35% bond，也就是這兩部分都減少20%。減少的20%投資，用于投資commodity，real estate， hedge fund。
所以要把新加入的commodity futures的收益率和原有的bond 和 equity去比較，看是高了還是低了。
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