韓同學(xué)
2018-04-08 01:06請(qǐng)問(wèn)這道題A 是 passive hedge,B是currency overlay嗎?C可以是discretionary 也可以是active hedge吧?謝謝您
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Irene助教
2018-04-08 16:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
首先,currency overlay是指我專門找一個(gè)管理currency risk的基金經(jīng)理。所以可以是passive,discretionary,active。三者都行。
A因?yàn)槎唐?、高流?dòng)性需求,所以risk tolerance低,需要passive。
B一定是active。因?yàn)橥顿Y者需要高回報(bào),所以一定是active的。同時(shí),也可以是currency overlay,看他需不需要單獨(dú)聘用一個(gè)外匯投資的基金經(jīng)理了。
