必同學(xué)
2020-11-30 20:56105。為什么 當(dāng)是price risk 占主導(dǎo)的時候 會expose higher interest rate risk？
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2020-12-01 13:47
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同學(xué)你好，
當(dāng) Duration Gap 為正值時，麥考利久期更大，麥考利久期是一個持有期的概念，表示我們手里持有的就是債券，此時會擔(dān)心利率上升風(fēng)險（exposed to the risk of higher interest rates），因為利率上升債券價格下降。價格下降就是有 price risk。
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