Bruce
2020-11-30 20:58請問老師london whale是屬于模型風險還是類似道德風險呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Yvonne助教
2020-12-01 13:50
該回答已被題主采納
同學你好,london whale屬于模型風險。因為CIO部門用來監(jiān)控市場風險的主要工具是VaR模型,并且CIO在臨時VaR限額到期之前啟用了新的VaR模型,大大降低了VaR值,后來事實證明,新模型的效果不佳,導致測算的結果出乎意料,摩根大通據(jù)此來執(zhí)行投資策略時承擔了超出預期的風險。
-
追問
但是它提到了cio改變有利定價模型,這個涉及到道德嗎?
-
追答
這里主要還是因為使用了錯誤的模型,主要問題是模型風險,道德風險不能說完全沒有,但是如果選項中出現(xiàn)模型風險一定是首選模型風險。
