郭同學(xué)
2020-11-30 21:35老師，Swap對(duì)沖不是應(yīng)該用Duration這個(gè)公式嗎？和PVBP是怎么轉(zhuǎn)換的呀
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-12-01 18:03
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同學(xué)，晚上好。
這里邏輯是一樣的，基本的邏輯是資產(chǎn)+調(diào)整=目標(biāo)
那么答案中的做法是目標(biāo)-資產(chǎn)=調(diào)整，所以寫到了Change in PVBP，實(shí)際上我們?nèi)绻没镜倪壿嬞Y產(chǎn)+調(diào)整=目標(biāo)逐步計(jì)算，結(jié)論是一致的。
加油，祝你順利通過(guò)考試~
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