1個回答
Irene助教
2020-12-01 11:39
該回答已被題主采納
同學你好
這里求得是組合的收益率(Rp<2%)的概率。
因為標準化后,P(Rp-均值/標準差<2%-E(rP)/標準差)。
后面的部分【(2%-E(rP))/標準差】,就是查表的關鍵值;
(E(rp)-RL(2%))/標準差就是SFR,而SFR=1.3;
所以2%-E(rP))/標準差=(E(rp)-RL(2%))/標準差=-SFR=-1.3,查表就查-1.3.
