沈同學(xué)
2020-12-01 01:27第14題 關(guān)于statement 1 既然 Gross exposure = |Long positions| ＋ |Short positions| 如果long150%，short50%，Gross exposure =200%，那就不是老師說的100%了 所以不管positions如何，Gross exposure肯定都要大于100%，statement 1不就是錯(cuò)誤的嗎？
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1個(gè)回答
開開助教
2020-12-01 18:38
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同學(xué)你好，statement 1說的是long-short可以構(gòu)成一個(gè)100% gross exposure的組合。這邊舉的例子有點(diǎn)問題，應(yīng)該是long 50%，short -50%,組成一個(gè)gross exposure = 100%的組合。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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