李同學(xué)
2020-12-01 07:30波動性和離散程度能是一回事嗎？
所屬：RFP > 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ) 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Linda助教
2020-12-01 10:32
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波動性和離散程度不是一個(gè)概念。離散程度，英文名Measures of Dispersion，是指通過隨機(jī)地觀測變量各個(gè)取值之間的差異程度，用來衡量風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)。波動性，在金融數(shù)學(xué)領(lǐng)域，指金融資產(chǎn)在一定時(shí)間段的變化性。通常以一年內(nèi)漲落的標(biāo)準(zhǔn)差來測量。
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追問
所以衡量離散程度的不應(yīng)該是極差嗎，標(biāo)準(zhǔn)差用來衡量波動，波動和離散程度不是一回事。
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追答
標(biāo)準(zhǔn)差是衡量取值偏離均值的波動程度，也是通常用來衡量離散程度，是沒有錯(cuò)的，波動性是金融學(xué)上的專業(yè)名詞，是用來衡量金融產(chǎn)品價(jià)格的波動程度的。波動性衡量的是金融產(chǎn)品價(jià)格的離散程度。
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