阿同學(xué)
2020-12-01 13:52這里前面的部分應(yīng)該是factor weighting吧，老師說factor timing
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開開助教
2020-12-01 15:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這邊說的是有點(diǎn)問題的。前面這部分是factor-weighting，是長期的戰(zhàn)略性的因子的配置，而factor-timing是短期偏戰(zhàn)術(shù)性的factor exposure的調(diào)整，所以會(huì)反應(yīng)在alpha里面。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
