拜同學(xué)
2020-12-01 14:06老師好，請(qǐng)問(wèn)full replication是不是要比其他兩個(gè)方法成本高？那pure index也是同理嗎？能不能分別講一下固收和權(quán)益里的這兩個(gè)方法？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2020-12-01 14:55
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權(quán)益里面，full replicaiton是比其stratified的高，不一定比optimization的高，因?yàn)橐茨愠止傻臄?shù)量，以及optimization rebalance的頻率。固收里面，pure index反而成本比enhanced 成本低一點(diǎn)，因?yàn)樗黷urnover比enhanced的略低。
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