安同學(xué)
2020-12-01 16:09120元錢(qián),構(gòu)建50/50的butterfly,是拿60出來(lái)做body,60分配在兩邊(各30),還是把120body全short?
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2個(gè)回答
Nicholas助教
2020-12-01 18:19
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同學(xué),晚上好。
因?yàn)镾hort body會(huì)收到現(xiàn)金,然后用收到的現(xiàn)金再配置到Wings的兩端即可。處理完之后權(quán)重分別為50%,所以要具體看Short body收到多少,再結(jié)合已有的120元配置。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
你這個(gè)和沒(méi)說(shuō)有什么區(qū)別?不是說(shuō)butterfly要dallar duration相等?
Chris Lan助教
2020-12-05 19:26
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同學(xué)你好
butterfly不是指body和wings的金額一樣。是指他們的PVBP一樣。也就是barbell 的PVBP要和bullet的PVBP一樣。
祝您考試順利,加油!
