李同學(xué)
2020-12-01 18:43MOCK B(不是咱們講的那套哈，是沒(méi)講過(guò)的那套 沒(méi)地方貼只能貼這里了) 下午那套 Q50 1.如圖紫色劃線，B同學(xué)說(shuō)的不對(duì)吧，隱含波動(dòng)率不是用BSM反求出來(lái)的，怎么是用歷史數(shù)據(jù)反求出來(lái)的？2.另外兩個(gè)同學(xué)說(shuō)的錯(cuò)在哪？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-12-02 10:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，Burr說(shuō)的是錯(cuò)的，隱含波動(dòng)率不是通過(guò)歷史數(shù)據(jù)得出的，而是用BSM模型反推出來(lái)的。同時(shí)你是不是把選項(xiàng)搞反了，Burr是A選項(xiàng)，A是錯(cuò)的。Madison才是B選項(xiàng)，他說(shuō)的是對(duì)的。Jeffinsin說(shuō)波動(dòng)率微笑和波動(dòng)率傾斜的圖像是相同的，這個(gè)是錯(cuò)的。波動(dòng)率微笑是對(duì)稱的，而波動(dòng)率傾斜是非對(duì)稱的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，可以通過(guò)【點(diǎn)贊】來(lái)讓我們知曉。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
是我看錯(cuò)了。M說(shuō)的為啥對(duì)？波動(dòng)率和那兩者的關(guān)系是怎么樣？
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追答
同學(xué)你好，這道題其實(shí)有點(diǎn)超綱的，是三級(jí)衍生品的內(nèi)容，你之后考到三級(jí)就會(huì)學(xué)到了，這道題是超綱題目。
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