吳同學(xué)
2020-12-01 22:03請(qǐng)問(wèn)k=x/(1＋rf)T 這里的x是既代表面值為x的bond，又代表exercise price嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-12-02 14:45
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
在買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)公式中，K和X是一個(gè)數(shù)值，表示債券的面值，同樣也表示期權(quán)的行權(quán)價(jià)格。
你用k表示，將X折現(xiàn)，表示的是t=0時(shí)刻的債券現(xiàn)值
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