tsamalife
2020-12-01 22:23老師麻煩講一下第22題，看答案不明白
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2020-12-02 17:21
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同學(xué)你好，
本題應(yīng)該選擇C。
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的極差和MAD都大于樣本投資組合的極差和MAD。因此，這兩個指標(biāo)都表明標(biāo)普500指數(shù)的風(fēng)險更大。
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的極差等于數(shù)據(jù)集中最低值和最高值之間的距離：[29.60% -(- 38.49%)]= 68.09%。鑒于該范圍大于樣本投資組合67.09%的極差，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的風(fēng)險高于樣本投資組合。
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的MAD等于平均回報率的絕對偏差之和，再除以觀測數(shù)。
考慮到對標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的MAD大于對樣本投資組合的MAD(分別為12.67%和11.78%)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的風(fēng)險高于樣本投資組合。
A不正確，因為盡管標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)被正確地識別為具有較大的極差，但樣本投資組合的MAD較小。
B不正確，因為盡管標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)被正確地識別為擁有較大的MAD，但樣本投資組合的MAD極差較小。
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