顏同學(xué)
2020-12-02 08:44老師,您好,這道題為什么計(jì)算出來不是答案的結(jié)果呢?請(qǐng)問老師 我計(jì)算中的問題是什么呢?另外VaR計(jì)算時(shí)的confidence parameter是單尾的,Liquidity的confidence parameter是雙尾還是單尾的呢?謝謝老師
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-12-02 15:01
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同學(xué)你好,你寫的式子是對(duì)的,估計(jì)是按計(jì)算器的時(shí)候按錯(cuò)了吧,計(jì)算過程如下
Daily 99% VaR = 30 * 100 * (2.33 * 3% – 2%) = 149.7
Liquidity Cost = 30 * 100 * 0.5 * (0.5% + 2.58 * 1%) = 46.2
LVaR = 195.9
