丁同學(xué)
2020-12-02 10:12請(qǐng)教第五題 為何選擇非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比較高？最大化風(fēng)險(xiǎn)收益通過(guò)做大β，但是為何非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大，β就小，有沒(méi)有可能兩者都會(huì)大？B為何錯(cuò)？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-12-02 16:50
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益屬于對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償，投資組合管理者想獲得這個(gè)收益，那么應(yīng)該多投資系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資產(chǎn)，少投資非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資產(chǎn)。
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