欒同學(xué)
2020-12-02 10:17老師 如果問 Hedge fund 的分部 那他到底是 asymmetric, leptokurtic or platykurtic 呢？感覺都對， 既不對稱也是波動率比較大，尾巴比較肥 另外 platykurtic 與 leptokurtic 這兩個除了峰度不一樣高 他們還有什么區(qū)別 怎么區(qū)分呢？兩個的尾巴都很肥波動率都很大不是嘛
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-12-02 18:24
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
1.你說的情況可能實(shí)際投資中確實(shí)存在，不過我們在分析時，遵循CFA原版書的描述“Alternative investment return: leptokurtic, negatively skewed”
2.如果僅僅描述的信息是 platykurtic 與 leptokurtic，那么尖峰對應(yīng)肥尾，矮峰對應(yīng)瘦尾，尾部越肥，尾部的波動程度越大。僅僅憑借這個信息是判斷不出其他區(qū)別的
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追問
謝謝老師 那如果問誰的波動率更大 風(fēng)險更高 我該選誰呢？ 肥尾還是瘦尾 呢？
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追答
如果對比兩個分布，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差判斷，例如肥尾表示尾部風(fēng)險更高，注意，這里指的是局部，也就是尾部。
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