皮同學(xué)
2020-12-02 12:08這里書上舉例的三種市場中性策略都不是紀(jì)老師說的這個(gè)用多因子模型做多股票,做空index的方法,那考試時(shí)如果要寫市場中性策略的做法,按照哪種來哦
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1個(gè)回答
開開助教
2020-12-02 15:14
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同學(xué)你好,這個(gè)多因子的例子老師是為了說明市市場中性的beta=0,在那種市場中比較有利。具體的構(gòu)建方法還是那三種。
