小同學(xué)
2020-12-02 13:47請(qǐng)問第二個(gè),they both specialize in capturing only the random movements in time series data. 是只有AR模型可以做到only random 嗎?那么視頻中寫的MA是代表什么意思?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-12-02 16:13
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同學(xué)你好,
第二個(gè)陳述說的是只能捕捉隨機(jī)游走項(xiàng),也就是εt(殘差項(xiàng))作為解釋變量。三個(gè)模型里只有MA模型符合,它只包含隨即游走項(xiàng)這一解釋變量。ARMA模型雖然也包含殘差項(xiàng),但是它還有滯后項(xiàng),所以不能說只捕捉隨機(jī)游走。AR模型里面的解釋變量只包含滯后項(xiàng)(lagged term),沒有隨機(jī)游走項(xiàng)(這里殘差項(xiàng)不是解釋變量,所以是不算的)。視頻里老師說的就是這個(gè)意思。
