小同學(xué)
2020-12-02 14:03B，選項。是沒有這個公式還是公示寫錯了？如果寫錯了正確的公公式又是什么？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-12-02 16:24
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同學(xué)你好，
B選項這個公式是有的，只不過這個公式表示的是Autocorrelation（自相關(guān)系數(shù)），而不是partial autocorrelation（偏自相關(guān)系數(shù)），偏自相關(guān)系數(shù)的公式比較復(fù)雜，考綱并不作要求，需要知道的是它只衡量y(t)和y(t-π)的相關(guān)性，跟自相關(guān)系數(shù)不同的是， 它不包含其它滯后期y(t-1), ..., y(t-π+1)的影響。
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