葉同學(xué)
2020-12-02 15:35老師這道題不太理解，實際上升的概率變大那么二叉樹模型的ud不需要調(diào)整么？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-12-02 16:34
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
不需要，二叉樹的計算中，用到的是無風(fēng)險利率求出的，具體計算公式CFA不講，我貼了FRM的講義，如果你有興趣可以了解一下。附圖中的r表示的是無風(fēng)險收益率，整個公式與實際收益率無關(guān)。
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