萬同學
2020-12-02 22:57我課外看到的一道看跌期權的題目，我是把行權價格14減去交易價格11.4，再加上cost 0.8，算出來-1.8 我想知道我算錯了嗎？答案沒有這個選項，很迷糊，希望老師幫忙解答下
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-12-03 12:00
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└(^o^)┘你好同學，CFA知識體系中不包含covered call這個策略，
以下信息僅做參考，
covered put 可以理解為不同金融資產組合形成了一個“short call”頭寸，相當于依據題目信息，short stock+short put
對于股票來說：
+15.2-11.4 期初賣出收入15.2期末買入花11.4
對于期權來說：
+0.8 short put掙得期權費
-11.4+14 short put IV=-Max[0, X-S]=-(14-11.4)
合計$2.0
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