大同學(xué)
2020-12-03 14:571.答案沒看懂 2.out-of-sample test是什么東西，沒聽說過呀
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2020-12-03 18:14
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伙伴晚上好，
樣本外數(shù)據(jù)檢驗(yàn)可以這樣理解。
舉例：你要預(yù)測萬科這只股票的走勢，于是你調(diào)用了2010-2018年的萬科股票歷史收盤價(jià)，回歸出來一個方程，現(xiàn)在你想檢測一下這個方程是否可以較為準(zhǔn)確的為你預(yù)測(站在2018年這個時(shí)間點(diǎn)思考)將來的業(yè)績表現(xiàn)，于是你把2019年的歷史數(shù)據(jù)帶入這個方程，可以計(jì)算得到一個Y，計(jì)算的Y，此時(shí)你拿這個Y和真實(shí)的2019年的收益率對比一下，看看是否真的很接近，這個就是用2010-2018樣本以外的2019年數(shù)據(jù)檢測一下。
A 樣本選擇偏差指的是樣本不能代表總體，例如現(xiàn)在要估計(jì)一下2010-2018年的整體中國股票市場的業(yè)績表現(xiàn)，選擇的樣本一定是市場上存活的股票，掛掉的股票是不會抽樣到的，這個時(shí)候會高估真實(shí)的股票業(yè)績。
C 樣本外2018-2019年的數(shù)據(jù)，可以檢驗(yàn)出2010-2018年的高估的問題么，不太可能，因?yàn)?018-2019年抽取的樣本也是有高估整體股票業(yè)績表現(xiàn)的問題，所以out of sample test 不能檢驗(yàn)出sample selection bias，C不能選。
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