徐同學(xué)
2020-12-03 22:27case2-3 所有歐元應(yīng)付折到期初除以期初匯率再乘45天后匯率，沒看懂。euro為什么可以÷11.45？然后乘45天后匯率之前不用吧現(xiàn)金流折到45天后的么？
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-12-04 10:11
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同學(xué)你好！
1.eruo的0.9878是根據(jù)1 eruo dollar的名義本金計(jì)算的，HK的0.9855是根據(jù)1 港幣的名義本金計(jì)算的。
currency swap期初的名義本金應(yīng)該相等，所以1港幣的本金只能轉(zhuǎn)化成1/11.42的歐元，期末換回港幣則需要乘以匯率9.96，所以是1/11.42*9.96。因此歐元換算成港幣，歐元的0.9878需要乘以這樣的一個(gè)系數(shù)（1/11.42*9.96）。
2.歐元的0.9878就是折現(xiàn)到45天時(shí)的現(xiàn)值。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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