Laney
2018-04-08 15:59關(guān)于百題11題，請(qǐng)解釋d選項(xiàng)，謝謝
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-04-10 16:51
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這題主要用的還是一級(jí)的知識(shí)。D選項(xiàng)選項(xiàng)其實(shí)是有點(diǎn)問(wèn)題的。
Spectral and distorted risk measures 說(shuō)的是譜風(fēng)險(xiǎn)度量方式，就是對(duì)于尾部的損失都給與一定的權(quán)重。這種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方式是不太直觀 intuitive的。
但是說(shuō)Spectral and distorted risk measures是nor commonly used in practice，其實(shí)有點(diǎn)問(wèn)題，因?yàn)閂AR和ES都是譜風(fēng)險(xiǎn)度量方式的兩個(gè)特例，實(shí)踐中用的還比較多。
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