皮同學(xué)
2020-12-04 17:39這里rf是用在synthetic risk free asset里面的?這個(gè)合成的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的計(jì)算公式是什么
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-12-04 17:54
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同學(xué)你好!
risk free asset是指 X 還是 Cash Equitization?
如果是X,根據(jù)put-call parity:S0 + p0 = c0 + X/(1 + rf)^T.任意資產(chǎn)可以用另外三個(gè)合成,rf表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。
如果是Cash Equitization,合約份數(shù)的計(jì)算如圖,沒(méi)有用到rf。
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