談同學(xué)
2018-04-08 16:48老師，我有幾個(gè)問題，通常題目說的duration指的是modified duration嗎？然后圖中A 和 B 哪條斜率大？（或者這么說 斜率大的duration大嗎？） 還有為什么duration大的 r上升，P就會(huì)上升更猛？（因?yàn)樾甭蔬@張圖？可是duration是利率變動(dòng)1單位，價(jià)格變動(dòng)的百分比嗎？不是利率變動(dòng)1單位，價(jià)格變動(dòng)多少，所以是把duration近似看成DD了嗎？）
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-04-10 10:26
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通常題目說的duration指的是modified duration嗎？
是的，如果沒有其他要求的話。
然后圖中A 和 B 哪條斜率大？（或者這么說 斜率大的duration大嗎？）
B的絕對(duì)值答。斜率越大，dollar duration越大。dollar duration才是斜率
還有為什么duration大的 r上升，P就會(huì)上升更猛？（因?yàn)樾甭蔬@張圖？可是duration是利率變動(dòng)1單位，價(jià)格變動(dòng)的百分比嗎？不是利率變動(dòng)1單位，價(jià)格變動(dòng)多少，所以是把duration近似看成DD了嗎？）
duration大的 r上升，P就會(huì)下降更猛。dollar duration才是斜率
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