Bruce
2020-12-04 20:10請問老師，這里這樣子計算的思路是什么，謝謝
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-12-07 15:02
該回答已被題主采納
同學你好，這里我們計算的是資產(chǎn)端的平均利率，總的資產(chǎn)規(guī)模是4250，我們把資產(chǎn)分為兩類，一類是利率敏感性資產(chǎn)，資產(chǎn)規(guī)模是1200，利率是6%，還有一類是長期資產(chǎn)，資產(chǎn)規(guī)模是4250-1200，利率是7%，所以總的資產(chǎn)短的利率就是1200*6%+（4250-1200）*7%=285.5，負債端的算法也是這樣的，就不重復(fù)說了呀，對應(yīng)公式如下
0
0
1
1
