金同學(xué)
2020-12-06 11:36中文精度166頁表8_2最后一欄的方差是怎么計算出來的?169頁兩個例子中的EL為什么是一樣的?違約相關(guān)系數(shù)分別是1和0的時候,EL為什么是一樣的?
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1個回答
Cindy助教
2020-12-07 14:38
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同學(xué)你好,方差是用一級學(xué)過的方差計算公式算出來的,請看下圖
至于EL,EL的計算是不受相關(guān)系數(shù)的影響,不管相關(guān)系數(shù)是多少,都跟EL的計算沒有關(guān)系,EL=PD*LGD*EAD,這里面是沒有相關(guān)系數(shù)這一項的
