金同學(xué)
2020-12-06 11:36中文精度166頁(yè)表8_2最后一欄的方差是怎么計(jì)算出來(lái)的?169頁(yè)兩個(gè)例子中的EL為什么是一樣的?違約相關(guān)系數(shù)分別是1和0的時(shí)候,EL為什么是一樣的?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-12-07 14:38
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同學(xué)你好,方差是用一級(jí)學(xué)過(guò)的方差計(jì)算公式算出來(lái)的,請(qǐng)看下圖
至于EL,EL的計(jì)算是不受相關(guān)系數(shù)的影響,不管相關(guān)系數(shù)是多少,都跟EL的計(jì)算沒(méi)有關(guān)系,EL=PD*LGD*EAD,這里面是沒(méi)有相關(guān)系數(shù)這一項(xiàng)的
