tsamalife
2020-12-06 21:42老師，第19題麻煩講一下，謝謝
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1個(gè)回答
Irene助教
2020-12-07 18:58
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同學(xué)你好
B正確。
這里說(shuō)組合無(wú)法達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的概率，其實(shí)就是求P(Rp<4%）
有三個(gè)步驟，涉及到標(biāo)準(zhǔn)化投資組合收益:
首先，標(biāo)準(zhǔn)化。P(投資組合收益- 7%)/13%≤(4% - 7%)/13%)。
其次，P[(投資組合收益- 7%)/13%≤(4% - 7%)/13%]= P(Z≤- 0.2308)= N(- 0.2308)。
第三，在左邊我們有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正太分布的變量，用Z和N(- x) = 1 - N(x)表示。
在使用累積分布函數(shù)(cdf)表時(shí)，N(- 0.23) = 1 - N(0.23) = 1 - 0.5910 = 0.409，約占41%。
所以，投資組合表現(xiàn)不佳的可能性約為41%。
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