李同學(xué)
2020-12-06 21:49尤其是標(biāo)準(zhǔn)差的最高和最低，這個(gè)解釋我沒(méi)有看明白
所屬：RFP > 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ) 視頻位置 相關(guān)試題
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Linda助教
2020-12-07 17:51
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投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式=W1^2*σ1^2+W2^2*σ2^2+2P12*σ1*1*W2*σ2, W1、W2表示的是投資品1、2的權(quán)重，σ1、2表示的是投資品1、2的標(biāo)準(zhǔn)差，P12表示的是投資品1、2的相關(guān)系數(shù)。例如當(dāng)他們的相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，W1、W2的權(quán)重為50%，50%，σ1、2的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，8%。投資組合的方差=W1^2*σ1^2+W2^2*σ2^2-2*W1*σ1*W2*σ2 =（W1*σ1-W2*σ2）^2=（0.5*0.1-0.5*0.08）^2，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=0.01，也就是1%，可能會(huì)小于原來(lái)單個(gè)投資品的最小標(biāo)準(zhǔn)差。
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