張同學(xué)
2020-12-07 14:00問題見圖,強化串講
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2020-12-07 15:05
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同學(xué)你好,
長期利率上升,那么長期債券價格下降,此時應(yīng)該配久期較小的,因為久期越大對價格反應(yīng)越大,這種情況下價格下降的大。希望少跌點所以比重調(diào)小。這是債券組合管理利用到久期的知識。了解一下即可一級不考,在三級中會學(xué)到。
