沈同學
2020-12-08 07:31老師,累類似書上的cornor題,不讓borrow又只能選擇一個corner,目標收益比SR最高的那個要低,沒見過這種類型的,咋做。
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1個回答
Vincent助教
2021-03-24 09:37
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你好,我沒太明白問題。
但我猜你問的是cornor和risk-free asset組合的計算。
題干中沒有無風險資產的解題方法是選擇兩個相鄰的cornor組合,有無風險資產的解題方法是選擇SR最高的cornor組合。
只能選擇一個cornor應該就是題干中有無風險資產,然后應該選擇SR最大的cornor.
此時如果目標SR低于cornor的SR,那就long 無風險資產,long cornor
如果目標SR高于cornor的SR,那就賣出無風險資產,long 更多的cornor
