余同學(xué)
2020-12-08 11:18不是說VAR不存在次可加性嘛,那找個債券的VAR怎么可以組合
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-12-08 16:17
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同學(xué)你好,下次請把對應(yīng)的圖片也貼上來
次可加性他說的是對于所有的情況都滿足組合的風(fēng)險是小于等于各個資產(chǎn)的風(fēng)險之和的。
var不滿足是因為不是所有的情況都滿足,所以不能說他有次可加性的性質(zhì)。但是有些情況還是會有組合的風(fēng)險是小于各個資產(chǎn)的風(fēng)險之和的。
