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Linda助教
2020-12-09 13:39
該回答已被題主采納
風(fēng)險報酬是=貝塔系數(shù)*(市場組合的收益率-投資組合的收益率),也就是說在CAMP模型中,投資組合的預(yù)期收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險報酬。
該回答已被題主采納風(fēng)險報酬是=貝塔系數(shù)*(市場組合的收益率-投資組合的收益率),也就是說在CAMP模型中,投資組合的預(yù)期收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險報酬。