1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-09 16:45
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。stack and roll是滾動策略,C表述正確。B的話錯在,它一下子買了不同期限的期貨。而滾動策略的操作流程,是做多一份短期的,到期做空,再做多一份短期的,到期做空……如此循環(huán)滾動,降低基差風(fēng)險。不是一下子買很多期限不同的期貨合約。
